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股指期权月报:市场反弹动能趋弱,隐含波动率进入稳定区间

www.ccgri.com 美尔雅期货 谭耀锋 查看PDF原文

  主要内容

  海外方面,上周在通胀数据趋缓和海外基建计划的带动下,美股延续涨势,顺周期板块相对强势。但需要注意的是,美国密歇根消费者信心指数仅为70.2,大幅下跌不及市场预期,美国消费者民众对病毒再次变异引发的经济下行担忧显现,且下周四即将公布货币政策会议纪要,上行动能或减弱,但十年期美债收益率短期企稳以及目前市场对Taper担忧减弱,对市场形成一定支撑,预计下周海外市场或高位震荡,北上资金在风险因素的压制下或流入放缓。国内方面,上周大盘延续宽幅震荡,反弹动能趋弱,三大股指表现分化,中证500延续相对强势,板块轮动加快,科技成长高位股面临调整压力,低位蓝筹股反弹动能不足,拖累指数上行,叠加在中报披露集中期,8月下旬的杰克霍尔逊会议临近,资金的避险情绪或升温,且7月金融数据不及预期反应疫情的影响扩大,三季度的经济增长预期下修,市场或面临调整压力,但在政策预期的支撑下,整体调整幅度或有限,当下难有趋势性行情。

  IO2108成交量的PCR值为0.84,持仓量的PCR比值为0.94,当前市场情绪中性。看涨期权的持仓量集中在行权价5200,看涨期权的成交量大量集中在执行价5000,看跌期权的持仓量大量集中在行权价5000。IO2108期权的平值期权在4950,60日历史波动率18.71%,20日历史波动率为23.4%,目前沪深300指数短期历史波动率波动较大。IO2108期权的隐含波动率处于15.01%,IO2108期权合约的隐含波动率上行空间驱动减弱,股指的历史波动率已经开始回落,股指期权的隐含波动率难以继续上行,期权隐含波动率短期已经进入到稳定区间,目前可以卖出宽跨式期权策略。

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沪深300股指期货基本面数据
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:中华财经Choice数据

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