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沪深300股指期权早报

www.ccgri.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  周二,两市持续上涨。上证综指上行1.07%,深证成指上行0.88%,沪深300指数上行1.09%,创业板指上行1.12%。两市成交额达14083亿元,较前一交易日增加857亿元。行业方面,CRO、医疗服务、锂电板块强势;申万一级行业中,休闲服务上行2.63%,钢铁上行2.58%,有色金属上行2.49%,涨幅居前;通信下行0.97%,国防军工下行0.55%,传媒下行0.35%,24个行业上行,4个行业回调。

  期权方面,沪深300股指期权总成交量为10.43万手,总持仓量为16.10万手,成交持仓小幅增加。期权看涨合约最大持仓行权价为5000,看跌期权最大持仓价位4800,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。PCR方面,近月合约成交量PCR为0.8317,较前一交易日下行0.0138,持仓量PCR为0.7610,较前一交易日上行0.0376。

  期权波动率方面,CVIX指数为19.53%,较上日减少1.12%。主力看涨期权平值隐含波动率12.65%,主力看跌期权平值隐含波动率21.52%,次主力看涨期权平值隐含波动率12.82%,次主力看跌期权平值隐含波动率21.73%。

  在第二日反弹过程中,市场看跌期权隐波回落,整体隐波处于历史偏低位置,期权成交PCR下降,持仓PCR略有上行。现货层面,成交额连续放大,处于反弹节奏中,波动率也来到历史偏低位置,在本周海外会议举行和国内中报密集发布期,可逢低做多波动率。

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沪深300股指期货基本面数据
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:中华财经Choice数据

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