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沪深300股指期权早报

www.ccgri.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  观点与操作建议

  周一,两市稳步上涨,北向转为净流入。上证综指上行1.45%,深证成指上行1.98%,沪深300指数上行1.40%,创业板指上行3.16%。两市成交额达13225亿元,较前一交易日增加700亿元。行业方面,工业母机概念火热,军工、锂电、HIT电池强势;申万一级行业中,国防军工上行3.96%,电气设备上行3.90%,机械设备上行3.74%,涨幅居前;家用电器下行0.80%,房地产下行0.03%,26个行业上行,2个行业回调。

  期权方面,沪深300股指期权总成交量为9.98万手,大幅回落,总持仓量为15.78万手。期权看涨合约最大持仓行权价为5000,看跌期权最大持仓价位4800,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。PCR方面,近月合约成交量PCR为0.8456,较前一交易日下行0.3955,持仓量PCR为0.7234,较前一交易日上行0.0531。

  期权波动率方面,主力看涨期权平值隐含波动率13.99%,主力看跌期权平值隐含波动率24.20%,次主力看涨期权平值隐含波动率13.04%,次主力看跌期权平值隐含波动率23.50%。

  在交割结束后,持仓量较高的期权行权价位向中心收敛,市场分歧略有减弱;期权成交PCR大幅回落,持仓PCR处于历史中底位置;日内看跌期权隐波维持震荡,看涨期权隐波回落,表明期权对后市的谨慎态度。现货层面,指数超跌反弹,情绪回暖,维持宽幅震荡,在本周海外会议和国内中报密集发布期,可逢低做多波动率。

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沪深300股指期货基本面数据
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  • 每股净资产
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:中华财经Choice数据

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