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沪深300股指期权早报

www.ccgri.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  周三,两市日内宽幅震荡,收盘涨跌不一。上证综指上行0.65%,深证成指下行0.10%,沪深300指数上行1.33%,创业板指下行0.85%。两市成交额达17111亿元,较前一交易日增加2290亿元。行业方面,基建、消费、金融反弹,稀土、锂电、光伏大幅回调;申万一级行业中,非银金融上行3.59%,食品饮料上行3.35%,房地产上行3.08%,涨幅居前;有色金属下行6.61%,电气设备下行4.08%,采掘下行2.85%,18个行业上行,10个行业回调,个股赚钱效应偏好。

  期权方面,沪深300股指期权总成交量为21.17万手,总持仓量为18.71万手,持仓基本不变,成交大幅增加,成交集中于平值附近,看涨期权成交活跃。期权看涨合约最大持仓行权价为5000,看跌期权最大持仓价位4800,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。PCR方面,近月合约成交量PCR为74.10%,较前一交易日变化-21.27%,持仓量PCR为76.84%,较前一交易日变化6.02%。

  期权波动率方面,CVIX指数为20.56%,较上日变化0.29%。主力看涨期权平值隐含波动率16.68%,主力看跌期权平值隐含波动率20.56%,次主力看涨期权平值隐含波动率14.29%,次主力看跌期权平值隐含波动率21.00%。

  两市成交攀升,期权交投活跃增加,看涨期权成交活跃,隐波日内震荡走高,建议维持做多波动率策略。

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沪深300股指期货基本面数据
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:中华财经Choice数据

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