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沪深300股指期权早报

www.ccgri.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  周五,两市震荡收涨。上证综指上行0.27%,深证成指上行0.50%,沪深300指数上行0.88%,创业板指上行0.31%。两市成交额达15439亿元,较前一交易日变化1117亿元。行业方面,休闲服务上行3.08%,有色金属上行2.48%,银行上行2.35%,涨幅居前;采掘、综合、钢铁分别下行3.09%、2.45%、2.41%,行业表现分化,跌多涨少,赚钱效应偏差。

  期权方面,沪深300股指期权总成交量为18.85万手,总持仓量为20.30万手,成交量大幅增加、持仓微增。期权看涨合约最大持仓行权价为5200,较前一日5000有所上升,看跌期权最大持仓价位4800,与前一日持平,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。PCR方面,近月合约成交量PCR为65.22%,较前一交易日变化-2.91%,持仓量PCR为90.08%,较前一交易日变化5.25%。

  期权波动率方面,CVIX指数为20.80%,较前一日下行1.10%。主力看涨期权平值隐含波动率17.75%,主力看跌期权平值隐含波动率17.98%,次主力看涨期权平值隐含波动率16.76%,次主力看跌期权平值隐含波动率20.35%。

  空头套期保值方面,月度期权合成标的贴水再度收窄,短期市场较为乐观,10月浅虚值看跌期权隐波相对较低,建议买入10月看跌期权对冲市场风险。

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沪深300股指期货基本面数据
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:中华财经Choice数据

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